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DEDALO: nella “Tempesta” dei tassi elevati il portafoglio obbligazionario a lunga maturità finanziaria affronta la sfida incrementando la duration!

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Cosa sarebbe accaduto se avessimo affidato ad un consulente (bravo) l’incarico di investire a lungo termine in obbligazioni LUNGHE, nell’aprile del 2020, cioè quando le banche centrali avevano immesso una montagna di “helicopter money” nel sistema finanziario portando l’investimento in un Bund a 30 anni fortemente in area negativa? Ovviamente investire in obbligazioni lunghe adesso […]

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MORGANA: è di nuovo tempo di mettere mano allo ‘scrigno’ per il ‘magico’ portafoglio che ha guadagnato anche da fine 2021 a oggi

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Sono trascorsi 8 mesi abbastanza invariati per MORGANA, il portafoglio che con la sua strategia è riuscito a crescere in 24 mesi che sono stati di perdita per quasi tutte le asset allocation passive: Riepilogo al massimo la strategia di MORGANA: c’è una quota del portafoglio investita in obbligazioni brevissime (Treasury e l’ultra-short di JPM)

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GIASONE: un portafoglio prudente a breve termine ed alto rendimento

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I fan della ‘regola del 4%’ teorizzata da William Bengen nel 1994 possono oggi sfruttare le potenzialità dell’obbligazionario per una strategia che definisco “Breve Termine Prudente ad Alto Rendimento”. Finalizzata ad ottenere su un orizzonte temporale molto breve (2 anni e 3 mesi) un rendimento pari o superiore al 4% e, possibilmente, all’inflazione attesa. Ricordiamo

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TESEO: un portafoglio bilanciato a lungo termine con accumulo azionario

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La crescita dei rendimenti delle obbligazioni di più elevato merito creditizio e a lungo termine ci consente oggi di progettare delle strategie con un focus sull’affidabilità adatta all’evoluzione dei portafogli di lungo termine anche più sostanziosi. TESEO vuole rappresentare un portafoglio che potrebbe rappresentare un ottimo compromesso offerto dalla consulenza (indipendente) ad un patrimonio consistente

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TERZIO: ribilanciamento sotto stress-tassi del portafoglio ad High Sharpe

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TERZIO è un modello alternativo di portafoglio basato sull’aggregazione di asset in proporzioni che nello storico hanno fornito un elevato sharpe (rapporto rendimento-rischio) al capitale. Il problema è che lo storico, ovviamente, può non ripetersi anche se si è riproposto per un periodo lungo… Essendo caratterizzato da una parte di obbligazioni anche ‘lunghe’ in questa

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DEMETRA: il portafoglio con strategia “All Weather” riesce ad affrontare i Tassi in rialzo, continuando a crescere negli ultimi 6 mesi

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DEMETRA rappresenta un portafoglio diversificato, con una non elementare strategia cosiddetta “All Weather”, ovvero ‘per tutte le stagioni’. La strategia si basa sui seguenti principi: diversificare il patrimonio in 5 ‘core’ ovvero sotto-portafogli che investono in asset class completamente diversificate tra di loro, che tipicamente crescono in fasi diverse del ciclo economico, alimentare il ‘core’

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ICARO: la strategia crescita/reddito ancora penalizzata dai rendimenti in rialzo

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ICARO è un portafoglio 60/40 basato sull’abbinamento tra asset ‘crescita’ e asset ‘reddito’, iniziato con un timing estremamente sfortunato per l’allocazione 60/40, ovvero a fine dicembre del 2021. Dopo 1 anno e 9 mesi il portafoglio non termina la sua discesa: Negli ultimi 7 mesi, oltretutto, sia il WisdomTree EUR Government Bond Yield Enhanced che

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BALIANO 2° : un portafoglio a medio termine, bilanciato, con strategia difensiva

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E’ trascorso 1 anno e 3 mesi dalla conclusione di BALIANO, portafoglio bilanciato tematico “storico” del mio blog che dal 2018 al 2022 ha trasformato un patrimonio iniziale di 100mila euro in 119200 euro (quindi parliamo di 5,43% annuo netto). Si trattava di una strategia di breve termine (3 anni e mezzo) focalizzata sulla difesa

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ANNIBALE e SEMPLICESEMPLICE: in 4 anni i portafogli a distribuzione, con l’obbligazionario, compensano con le cedole la svalutazione del capitale

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Siamo oggi al quarto lungo anno di investimento dei due portafogli a distribuzione in obbligazionario a rischio medio noti come ANNIBALE e SEMPLICESEMPLICE. Notiamo come in questo periodo, tra alti e bassi, i due portafogli abbiano distribuito in cedole (nette) quello che hanno perso in svalutazione del capitale: Capitalizzate le cedole in modo di portare

ANNIBALE e SEMPLICESEMPLICE: in 4 anni i portafogli a distribuzione, con l’obbligazionario, compensano con le cedole la svalutazione del capitale Leggi tutto »

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